•  
    Ближайшие события

    Новостная рассылка

    Подпишитесь и получайте самые свежие новости.
    Подписаться на новостную рассылку
    • Главная
    • >
    • Вебинары
    • >
    • День вебинаров: Вычислительные финансы для анализа рисков и работы с ценными бумагами

    День вебинаров: Вычислительные финансы для анализа рисков и работы с ценными бумагами

    14 июня 2017
    11:00

    Артем Багров, инженер

    Багров Артем Анатольевич, инженер MathWorks, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании MathWorks с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

    MATLAB для анализа бумаг с фиксированной доходностью - начало в 11:00

    В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для анализа и оценки бумаг с фиксированной доходностью. В процессе вебинара мы подберем модель кривой доходности с помощью бутстреппинга и на основе параметрической модели, рассмотрим вопрос ценообразования свопциона и в завершении продемонстрируем процесс калибровки процентной ставки.

    Основные темы вебинара:

    • Базовые операции для бумаг с фиксированным доходом
    • Построение кривой доходности
    • Ценообразование
    • Калибровка модели процентной ставки и метод Монте Карло


    Моделирование рыночных рисков с MATLAB - начало в 13:30

    В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для создания гибкой инфраструктуры расчета и управления рыночными рисками. В процессе вебинара мы рассмотрим общий рабочий процесс создания и анализа различных моделей рыночного риска в среде MATLAB и продемонстрируем различные подходы к оценке рыночных рисков на основе статистических и авторегрессионных моделей.

    Основные вопросы вебинара:

    • Работа с данными: импорт и визуализация
    • Оптимизация и моделирование портфеля
    • Методы статистического анализа
    • Авто регрессионные модели
    • Векторные авто регрессионные модели
    • Фреймворк для оценки VaR и CVaR


    Моделирование кредитных рисков с MATLAB - начало в 16:00

    В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для создания гибкой инфраструктуры расчета и управления пользовательскими и корпоративными кредитными рисками. Мы рассмотрим различные подходы к оценке кредитных рисков, среди которых: вероятность перехода, оценка кредитоспособности, фреймворк оценки кредитного риска с помощью копул, построение и оценка качества пользовательских моделей кредитного риска, общий рабочий процесс расчета кредитного скоринга.

    В вебинаре мы обсудим следующие вопросы:

    • Классификация кредитного рейтинга
    • Матрица перехода и вероятность дефолта
    • Анализ кредитного риска
    • Скоринговые модели


    Истории успеха