• Ближайшие события

    Новостная рассылка

    Подпишитесь и получайте самые свежие новости.
    Подписаться на новостную рассылку
  • Управление рисками с MATLAB

    Код тренинга: MLRK

    Продолжительность курса – один день.

    Этот курс дает всестороннее введение в управление рисками на основе MATLAB® и Financial Toolbox. Курс предназначен для рисковых аналитиков, риск-менеджеров, портфельных менеджеров и других финансовых специалистов с предварительным опытом работы с MATLAB, которым требуется анализировать, оценивать и управлять рисками. В курсе используются примеры из рыночного и кредитного риска, хотя демонстрируемые методы применимы во всех областях риска, в том числе для оценки риска процентной ставки, риска ликвидности, и операционного риска.


    Темы курса включают в себя:

    • Построение базовой оценки и анализа рыночных рисков
    • Оценка влияния рыночного риска на портфель
    • Расчет и моделирование наиболее используемых показателей риска
    • Создание и анализ GARCH модели для расчета риска
    • Расчет и оценки кредитного риска
    • Расчет вероятности перехода для прогнозирования дефолтов
    • Классификация кредитных рейтингов на основе исторических данных

    Условия для прохождения курса: Опыт работы с MATLAB на уровне курса MATLAB для финансовых приложений MLFA и знание концепции управления рисками


    Заявка на тренинг


    Подробнее

    Программа курса

    Модуль 1. Оценка риска портфеля

    Оценка, анализ и моделирование рыночного риска, связанного с портфелем активов.

    • Создание портфеля
    • Вычисление рисковых метрик для созданного портфеля
    • Расчет бета-коэффициента портфеля
    • Вычисление относительного риска портфеля
    • Создание и симуляция модели рыночного риска

    Модуль 2. Создание и анализ моделей риска

    Создание риск-ориентированных GARCH моделей временных рядов для целей моделирования и анализа рыночного риска.

    • Выявление и моделирование автокорреляции и GARCH эффектов
    • Риск-ориентированные GARCH модели временных рядов
    • Теория экстремальных значений и копулы
    • Фильтрация на основе бутстрепа

    Модуль 3. Определение кредитного значения меры риска

    Оценка и анализ кредитного риска, связанного с данным портфелем облигаций, включая воздействие изменения процентной ставки

    • Оценка вероятности перехода по миграции данных кредитных рейтингов
    • Определение качества кредитного порога
    • Прогнозирование ставки корпоративного дефолта
    • Расчет цен бумаг с фиксированным доходом

    Модуль 4. Классификация кредитного рейтинга

    Создание и проверка моделей классификации для кредитных рейтингов и кредитных баллов, основанных на исторических данных.

    • Классификация кредитных рейтингов по историческим данным
    • Анализ и проверка моделей классификации кредита
    • Создание и оценка модели кредитного скоринга
    • Определение вероятности дефолта

    Заявка на тренинг
    Связанные материалы