• Новостная рассылка

    Подпишитесь и получайте самые свежие новости.
    Подписаться на новостную рассылку
  • Управление рыночными рисками в MATLAB

    Код тренинга: MLMR

    Этот однодневный курс обеспечивает всестороннее введение в управление рыночным риском с помощью MATLAB® и финансовыми инструментами. Курс предназначен для риск-аналитиков, риск-менеджеров, портфельных менеджеров и других финансовых специалистов с опытом работы в MATLAB, которым необходимо анализировать, оценивать и управлять рыночным риском. Курс использует примеры рыночного риска, хотя продемонстрированные методы применимы в большинстве областей риска, включая ликвидность, процентную ставку и операционный риск.


    Темы курсов включают:             

    • Построение исходных условий для оценки и анализа рыночных рисков
    • Оценка влияния рыночного риска и относительной эффективности портфеля 
    • Тестирование портфеля и вычисление часто используемых показателей риска
    • Параметрические и непараметрические модели рыночных рисков
    • Моделирование и анализ Монте-Карло
    • Создание поверхностей волатильности с использованием непараметрических методов и модели stochastic alpha beta rho (SABR)
    • Создание и анализ обобщенных авторегрессионных условных гетероскедастических (GARCH) риск-ориентированных моделей
    • Применение теории экстремальных значений, копул и отфильтрованного исторического моделирования для оценки рыночного риска
    • Оценка моделей риска путем проверки гипотез и описательного тестирования на истории


    Предварительная подготовка:

    MATLAB для финансовых приложений и знаний концепций управления рисками.


    Заявка на тренинг


    Подробнее

    Программа курса:

    Оценка портфельного риска (1.5 часа)

    Цель: Оценка и анализ рыночного риска, связанного с данным портфелем активов.

    • Создание рыночных и отраслевых исходных условий
    • Портфельная аналитика
    • Вычисление показателей риска для данного портфеля
    • Оценка бета портфеля 
    • Оценка относительного риска портфеля 


    Моделирование риска портфеля (1.5 часа)

    Цель: моделирование и симуляция рыночного риска, связанного с данным портфелем активов.

    • Подбор параметрических и непараметрических распределений к рыночным и портфельным данным
    • Анализ сценариев, созданных на основе моделей распределения
    • Калибровка многомерных стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) модели риска 
    • Моделирование и анализ Монте-Карло
    • Восстановление, анализ и сокращение данных с использованием главных компонентов


    Анализ подразумеваемой волатильности (0.75 часа)

    Цель: оценить и интерполировать предполагаемые кривые волатильности и поверхности по данным опционов, наблюдаемым на рынке.

    • Организация данных по опционам
    • Оценка подразумеваемой волатильности
    • Интерполяция кривых волатильности и поверхностей
    • Калибровка модели SABR


    Создание и анализ моделей рисков на основе временных рядов (2 часа)

    Цель: создание и анализ риск-ориентированных моделей временных рядов GARCH с целью анализа и моделирования рыночных рисков.

    • Определение автокорреляции и GARCH эффектов во временных рядах
    • Создание и адаптация моделей временных рядов, ориентированных на риски
    • Моделирование хвостов распределения с использованием теории экстремальных значений
    • Моделирование коррелированных рядов с помощью копул
    • Моделирование из комбинированных моделей


    Бутстраппинг и отфильтрованное историческое моделирование (0,5 часа)

    Цель: провести анализ рыночных рисков путем применения отфильтрованного исторического моделирования.

    • Выполнение отфильтрованного исторического моделирования из остатков модели
    • Автоматизация анализа на основе бутстрапа


    Валидация моделей Value-at-Risk (0.75 часа)

    Цель: Оценка и проверка эффективности, результативности и точности моделей оценки риска и ожидаемого дефицита с использованием формального тестирования на истории рыночных данных.

    • Подготовка моделей риска для тестирования на истории
    • Проверка гипотез по прогнозируемым выходным значениям моделей риска
    • Подведение итогов и отчетность по результатам тестирования
    • Запуск нескольких тестов на истории

    Заявка на тренинг
    Связанные материалы