• Ближайшие события

    Новостная рассылка

    Подпишитесь и получайте самые свежие новости.
    Подписаться на новостную рассылку
  • Управление кредитными рисками в MATLAB

    Код тренинга: MLCR

    Продолжительность курса - 1 день.

    Этот курс представляет собой комплексное введение в моделирование кредитного риска с использованием MATLAB® и инструментов вычислительных финансиров. Курс предназначен для риск-практиков, имеющих опыт работы в MATLAB, разрабатывающих модели кредитного риска с использованием общих методов моделирования и подхода на основе расширенных внутренних рейтингов Basel II/III. 


    Основные темы курса:

    • Создание и оценка классификаций кредитов
    • Моделирование потребительского кредита
    • Выполнение специального концентрационного анализа 
    • Подбор дискретных моделей процентных ставок
    • Реализация приведенной формы, структурной и исторической вероятности моделей дефолта
    • Определение требований к капиталу с помощью асимптотической модели однофакторного риска (ASRF)
    • Оценка вероятности кредитного перехода

    Заявка на тренинг


    Подробнее

    Программа

    Модуль 1. Классификация кредитных рейтингов

    Цель: Создание и проверка моделей классификации кредитных рейтингов и кредитных баллов на основе исторических данных. 

    • Классификация кредитных рейтингов по историческим данным
    • Анализ и проверка моделей кредитной классификации
    • Создание и оценка моделей кредитного скоринга
    • Определение вероятности дефолта


    Модуль 2. Приведенная форма моделей

    Цель: Оценка и анализ предполагаемого рыночного риска и базельских предположений о гранулярности портфеля облигаций 

    • Оценка концентрации портфеля
    • Подбор нулевых кривых к рыночным данным
    • Оценка распределений скорости восстановления
    • Определение денежных потоков с фиксированным доходом
    • Бутстреппинг вероятности дефолта


    Модуль 3. Структурные модели кредитного риска 

    Цель: рассчитать требования в капитале по Базельскому соглашению для портфеля облигаций с использованием модели ASRF и структурных моделей вероятности дефолта.

    • Дисконтированный денежный поток
    • Оценка вероятности дефолта с помощью модели Мертона
    • Расчет требований к капиталу с помощью модели ASRF



    Модуль 4. Исторические модели кредитной миграции 

    Цель: рассчитать ожидаемый убыток, стоимость риска и условную стоимость риска по портфелю облигаций путем включения коррелированных копулой переходных событий.

    • Ценообразование облигаций при сдвигах доходности
    • Оценка вероятностей перехода
    • Моделирование событий перехода
    • Реализация коррелированных кредитных миграций

    Заявка на тренинг
    Связанные материалы