•  
    Ближайшие события

    Новостная рассылка

    Подпишитесь и получайте самые свежие новости.
    Подписаться на новостную рассылку
  • MATLAB в вычислительных финансах

    30 июня 2015
    09:30
    Мероприятие бесплатное
    Регистрация обязательна
    и заканчивается за сутки до начала мероприятия

    Артем Багров, инженер

    Багров Артем Анатольевич, инженер MathWorks, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании MathWorks с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

    Иван Мелешин, инженер департамента MathWorks

    Иван специализируется на системах управления и физическом моделировании. Образование – МИИТ, инженер по специальности «Управление и информатика в технических системах», к.т.н. «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (на транспорте)». Профессионал в работе с MATLAB с более чем 7 летним стажем. Так же на счету Ивана работа в научно-исследовательской лаборатории автоматического управления движением поездов, создание алгоритмов и моделей в задачах управления движением поездов метрополитена, повышение энергоэффективности на транспорте.
    В ходе семинара инженеры MathWorks покажут, как с помощью MATLAB построить гибкие алгоритмы управления рисками с использованием передовых технологий моделирования, а также, используя средства развертывания, быстро провести анализ риска и включить этот анализ в IT инфраструктуру организации.

    Начиная с введения в MATLAB, на наглядных примерах будет продемонстрирована среда разработки MATLAB, а также встроенные интерактивные инструменты; затем вы узнаете, как решать ваши задачи в соответствии с конкретными требованиями, какие существуют возможности для ускорения разработки, интеграции и автоматизации проектов.

    Этот семинар будет полезен финансовым специалистам, работающим в сфере управления рисками, качественного и количественного анализа оценки активов, кредитного структурирования, а также специалистам, заинтересованных в численном анализе, разработке и интеграции приложений.

    Количество мест ограничено. Обязательна предварительная регистрация.
    Подробная программа семинара

    09:30 – 10:00

    Регистрация, приветственный кофе

    10:00 – 10:50

    Реализация ваших идей в MATLAB

    В этой секции будет рассмотрено как, с помощью MATLAB® реализовать вычислительные идеи и алгоритмы. Используя пример оптимизации портфеля, мы выделим особенности MATLAB которые способствуют быстрой разработке и тестированию стратегий. Мы покажем, как в MATLAB выполняются следующие действия

    • Импорт, визуализация и анализ рыночных данных
    • Интеграция с базами данных
    • Доступ к данным финансовых провайдеров
    • Портфельная оптимизация и исследование риска
    • Включение графики и аналитики в отчеты
    • Автоматизация повторяющихся действий

    10:50 – 11:10

    Большие данные

    В этой секции, на примерах будут показаны возможности MATLAB при работе с большими данными. Вопросы секции

    • Технология MapReduce
    • Параллельные вычисления

    11:10 – 12:00

    Кредитные риски и машинное обучение

    В этой секции мы рассмотрим общий рабочий процесс расчета кредитных рисков на основе готового инструмента, а также построим свою рейтинговую систему на основе алгоритмов машинного обучения. Основные вопросы секции:

    • Построение скоринговой карты
    • Матрица перехода и вероятность дефолта
    • Расчет баллов
    • Сравнение результатов, полученными различными методами

    12:00 – 12:20

    Кофе брейк.

    12:20 – 13:20

    Рыночные риски и алгоритмический трейдинг.

    Здесь, мы покажем, как провести анализ и оптимизацию торговой стратегии на основе языка MATLAB и сделаем расчет рисков стратегии применяя различные рисковые метрики. В заключении, реализуем графический интерфейс для тестирования стратегий на доходность и размер риска.

    • Разработка и оптимизация торговой стратегии
    • Бэктестинг
    • Расчет VaR и CVaR
    • Методы Монте Карло
    • Разработка графического интерфейса для готового алгоритма

    13:20 – 14:00

    Разработка и развертывание приложений и компонентов.

    В этой секции мы продолжим обзор возможностей MATLAB для разработки и распространения алгоритмов через создание исполняемых приложений, развертывания алгоритмов на уровне предприятий. Здесь мы рассмотрим различные подходы к созданию приложений

    • Создание независимого приложения
    • Распространение алгоритмов, их развертывание и интеграция в бизнес системах на основе серверных технологий

    14:00 – 14:20

    Вопросы и ответы.

    • Регистрация закрыта