•  
    Ближайшие события

    Новостная рассылка

    Подпишитесь и получайте самые свежие новости.
    Подписаться на новостную рассылку
  • Финансовый анализ данных и моделирование в MATLAB

    18 июня 2019
    10:00
    Мероприятие бесплатное
    Регистрация обязательна
    и заканчивается за сутки до начала мероприятия

    Артем Багров, инженер

    Багров Артем Анатольевич, инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

    В этом семинаре Guangyuan Yang и Багров Артем расскажут о различных подходах и применениях среды MATLAB для финансовых приложений. Guangyuan Yang — инженер компании mathworks, продемоснтрирует реальные примеры из практики работы с финансовыми организациями и расскажет об общем подходе к финансовыми вычислениям. Артем Багров, в свою очередь, продемонстрирует применение методов машинного и глубокого обучения к финансовому анализу.

    Семинар НЕ предназначен для студентов, интересующихся ради личного хобби, а также участников, основная деятельность которых не связана с темой семинара.


    Регистрация на данное мероприятие доступно на Exponenta.ru

    Подробная программа семинара

    10:00 — 10:30
    Введение в финансовые вычисления с MATLAB
    В этой секции Gyang сделает обзор методов финансовых вычислений и расскажет о практике использования MATLAB в финансовых организациях по всему миру. 

    10:30 — 12:00
    Глубокое и машинное обучение в вычислительных финансах
    Техники машинного и глубокого обучения находят все большее применение в связи с ростом объемов информации, а также возрастающим требованиям к результатам моделирования. В этой части Артем Багров продемонстрирует различные подходы к анализу и структурированию данных, выбору и обучению моделей, начиная от классический регрессии и заканчивая современными глубокими нейронными сетями.
    Обзор технологий
    Рабочий процесс глубокого обучения для финансовых приложений
    Алгоритмический трейдинг
    Обучение с подкреплением

    12:00 — 12:20 
    Кофе-брейк

    12:20 — 13:20
    Bayesian Macro-Econometrics Modelling with MATLAB 
    In recent years econometricians have become increasingly interested in Bayesian analysis. This is not surprising because researchers often have some prior knowledge about parameters of interest, and this can be incorporated when using a Bayesian estimation approach. In addition, Bayesian analysis provides a more natural interpretation of results in terms of probabilities. In this section of the seminar, GYang will introduce some basic concepts in Bayesian analysis and will focus on how to perform Bayesian Macro-Econometrics Modelling with MATLAB, including
    Introduction to Bayesian Inference
    Bayesian estimation of DSGE models
    Bayesian analysis of Vector Autoregressions


    13:20 — 14:20
    Panel Data Methods in MATLAB
    Panel data contains information on many cross-sectional units, which are observed at regular intervals across time. In this section of technical seminar, GYang will provide practical techniques adopted for the analysis of stationary panel data sets, including
    One-way and two-way fixed effect estimators
    Random effect estimators
    Testing random effects against fixed effects
    Probit and Logit panel data models

    14:20 — 14:40
    Вопросы и ответы


    В рамках семинара Вы можете запланировать общение с обоими докладчиками. Просьба указать вопросы к докладчикам в цели посещения.

    • 10:00
      Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 31, стр. 4
    • Регистрация закрыта