•  
    Ближайшие события

    Новостная рассылка

    Подпишитесь и получайте самые свежие новости.
    Подписаться на новостную рассылку
  • Финансовое моделирование в MATLAB

    7 июня 2016
    10:00
    Мероприятие бесплатное
    Регистрация обязательна
    и заканчивается за сутки до начала мероприятия

    Артем Багров, инженер

    Багров Артем Анатольевич, инженер MathWorks, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании MathWorks с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

    Иван Мелешин, инженер департамента MathWorks

    Иван специализируется на системах управления и физическом моделировании. Образование – МИИТ, инженер по специальности «Управление и информатика в технических системах», к.т.н. «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (на транспорте)». Профессионал в работе с MATLAB с более чем 7 летним стажем. Так же на счету Ивана работа в научно-исследовательской лаборатории автоматического управления движением поездов, создание алгоритмов и моделей в задачах управления движением поездов метрополитена, повышение энергоэффективности на транспорте.

    Ян Бодня

    выпускник с отличием ВМК МГУ, кафедра МС. Обучается на программе MSc Finance and Economics в London School of Economics and Political Science. Работал на ОАО "Московская и Биржа" аналитиков биржевых рисках. Сейчас работает в Европейском Банке Реконструкции и Развития (ЕБРР) в офисе главного экономиста. CEO и один из основателей компании ООО "AlphaHub".

    Приглашаем Вас на бесплатный семинар "Финансовое моделирование в MATLAB

    В этом семинаре, инженеры MathWorks проиллюстрируют рабочий процесс проведения финансового моделирования в MATLAB, начиная от создания прототипа модели и заканчивая развертыванием финансовой модели в структуру предприятия.

    Начиная с введения в MATLAB, на наглядных примерах Вы узнаете о среде разработки MATLAB и встроенных интерактивных инструментах, затем будет показано, как решать Ваши задачи в соответствии с конкретными требованиями, какие возможности для ускорения разработки, интеграции и автоматизации проектов.

    Этот семинар будет полезен для финансовых специалистов, работающих в сфере управления рисками, качественного и количественного анализа оценки активов, кредитного структурирования, специалистам в области прогнозирования и моделирования, а также специалистов, заинтересованных в численном анализе, разработке и интеграции приложений. 

    Для участия в семинаре, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Места ограничены.

    Пресненская набережная, 2 Отель Novotel Moscow City

    Как проехать?
    Место проведения находится между несколькими станциями метро, мы предлагаем оптимальный подход:
    1. Проезд до станции метро "Деловой центр"
    2. Выход в город по указателю "Башня Федерация"
    3. После выхода на улицу пройти налево вдоль здания
    4. На этом же здании будет вывеска Novotel
    5. Вы на месте!

    Подробная программа семинара

    9:30 – 10:00 Регистрация и кофе


    10:00 – 10:40 Реализация ваших идей в MATLAB

    В этой секции будет рассмотрено как, с помощью MATLAB реализовать вычислительные идеи и алгоритмы. Используя пример оптимизации портфеля, мы выделим особенности MATLAB которые способствуют быстрой разработке и тестированию стратегий. Мы покажем, как в MATLAB выполняются следующие действия

    • Введение в среду
    • Импорт, визуализация и анализ рыночных данных
    • Интеграция с базами данных
    • Доступ к данным финансовых провайдеров
    • Портфельная оптимизация и исследование риска
    • Включение графики и аналитики в отчеты
    • Автоматизация повторяющихся действий


    10:40 – 11:30 Энерготрейдинг с MATLAB

    Демонстрация использования MATLAB для создания приложений связанных с оценкой рисков и созданием портфелей газовых электростанций. Вопросы секции

    • Моделирование и симуляция почасового потребления электроэнергии
    • Моделирование и симуляция среднечасовой температуры
    • Калибровка и имитация спотовых цен на природный газ
    • Моделирование гибридной модели и распределение нагрузки


    11:30 – 12:00 Параллельные вычисления с MATLAB

    В этой секции, на примерах будут показаны возможности MATLAB при работе с распределенными вычислениями. Вопросы секции

    • Распараллеливание данных
    • Распараллеливание задач


    12:00 – 12:30 Кофе брейк


    12:30 – 13:00 Обзор моделей рыночного и кредитного риска

    В этой секции мы сделаем общий обзор моделей риска и покажем общий подход при работе с рисками в MATLAB.

    • Расчет VaR и CVaR
    • Бутстреп
    • Методы Монте-Карло
    • Кредитные риски


    13:00 – 13:30 Разработка и развертывание приложений и компонентов

    В этой секции мы продолжим обзор возможностей MATLAB для разработки и распространения алгоритмов через создание исполняемых приложений, развертывания алгоритмов на уровне предприятий. Здесь мы рассмотрим различные подходы к созданию приложений

    • Создание независимого приложения
    • Распространение алгоритмов, их развертывание и интеграция в бизнес системах на основе серверных технологий

    13:30 – 14:00 Построение и применение финансовых моделей.

    В этой секции будет показан «живой» пример применения MATLAB к разработке финансовой модели риск-премии на рынке государственных облигаций ОАО «Московская Биржа» (инновационное исследование, впервые проведенное на российских данных). Модель предсказывает избыточную доходность (Exceess Return) с рекордным коэффициентом детерминации R2 0.85. Полученные результаты применимы как для макроэкономического анализа (backward looking) основных факторов доходности на Российском рынке, так и для практического применения (forward looking) – построения торговых стратегий с помощью системы Alpha®.

    • Обработка и интерполирование финансовых данных
    • Построение VAR моделей
    • Stepwise селекция модели
    • PCA декомпозиция
    • Регрессионный анализ ковариаций
    • Бектестинг торговой системы


    14:00 – 14:20 Вопросы и ответы

    • Регистрация закрыта