Объект Портфель предоставляет более простой интерфейс для описания и решения задач оптимизации, который включает различные метаданные: имя портфеля, тикеры инструментов и начальную позицию.
Тулбокс поддерживает 2 подхода к оптимизации портфеля:
- Оптимизация по среднему-волатильности использует волатильность как меру риска. Статистические моменты доходностей задаются либо массивом либо матрицей оценок временных рядов либо объектами.
- Оптимизация, в которой мерой волатильности принят CVaR. Работа происходит с симулированными рядами доходности.
Поддерживаемые ограничения: линейные равенства и неравенства, граница, бюджет, средняя ребалансировка, ребалансировка только в одну сторону.
Кроме того, Вы можете работать с транзакционными издержками. Комиссия за транзакции может быть как пропорциональная, так и фиксированная, и может включаться в общую доходность.