Запрос цены Запрос пилотного проекта
ЦИТМ Экспонета - инженерные услуги
+7 (495) 009 65 85
info@exponenta.ru
  • Новости
  • Продукты
  • Услуги
  • Решения
  • Для образования
  • Тренинги
  • Форум
  • Блоги
  • Контакты
    • Список всех продуктов
    • Особенности релиза R2016a
    • Сопровождение ПО
    • Партнерские продукты
    • Пакет поддержки NeuroMatrix
    • Пакет поддержки Milandr
     
    • Financial Toolbox
    • Econometrics Toolbox
    • Datafeed Toolbox
    • Spreadsheet Link EX (for Microsoft Excel)
    • Database Toolbox
    • Financial Instruments Toolbox
    • Trading Toolbox
    Ближайшие события
    • Вебинар

      Разработка автономных транспортных средств
      26
       
      февраля
       
      2019 года
    • Семинар

      Использование MATLAB & Simulink в образовательном процессе ТИУ
      27
       
      февраля
       
      2019 года

    Новостная рассылка

    Подпишитесь и получайте самые свежие новости.
    Подписаться на новостную рассылку
    • некорректный e-mail
    • Главная
    • >
    • Продукты и сервисы
    • >
    • Financial Toolbox

    Financial Toolbox

    Анализ финансовых данных и разработка финансовых моделей.

    Financial Toolbox содержит функции для математического моделирования и статистического анализа финансовых данных.

    Вы можете оптимизировать портфели инструментов с учётом ребалансировки и комиссии за транзакции. Тулбокс даёт возможность оценивать риск и производные финансовые инструменты на акции и процентные ставки. Возможности анализа временных рядов включают регрессии, работу с датами и пропущенными данными.


    Размещение активов и оптимизация портфеля
    Financial Toolbox предоставляет набор инструментов для оптимизации портфеля, проведения анализа размещения капитала и активов, расчёта рисков.

    С этими средствами Вы можете:
    • Оценить статистические моменты доходностей и цен
    • Вычислить параметры портфеля такие как средняя доходность, волатильность, VaR и CVaR
    • Произвести оптимизацию портфеля с ограничениями на средний доход-волатильность
    • Проанализировать эволюцию доходности портфеля во времени
    • Произвести размещение активов
    • Учесть ребалансировку и стоимость транзакций

    Объектно-ориентированный стиль построения портфеля
    Объект Портфель предоставляет более простой интерфейс для описания и решения задач оптимизации, который включает различные метаданные: имя портфеля, тикеры инструментов и начальную позицию.

    Тулбокс поддерживает 2 подхода к оптимизации портфеля:
    1. Оптимизация по среднему-волатильности использует волатильность как меру риска. Статистические моменты доходностей задаются либо массивом либо матрицей оценок временных рядов либо объектами.
    2. Оптимизация, в которой мерой волатильности принят CVaR. Работа происходит с симулированными рядами доходности.

    Поддерживаемые ограничения: линейные равенства и неравенства, граница, бюджет, средняя ребалансировка, ребалансировка только в одну сторону.

    Кроме того, Вы можете работать с транзакционными издержками. Комиссия за транзакции может быть как пропорциональная, так и фиксированная, и может включаться в общую доходность.

    Эффективный портфель и эффективные границы
    В зависимости от Ваших целей, Вы можете строить эффективные портфели и границы. Объект Портфель предоставляет методы для обоих случаев. Эффективные портфели могут строиться относительно нескольких целевых рисков или доходностей.

    Для получения оптимальных портфелей на эффективной границе Вы можете:
    • Указать количество необходимых портфелей
    • Найти оптимальные портфели в крайних точках эффективной границы
    • Найти портфель, максимизирующий отношение Шарпа.

    Кроме того, Вы можете моделировать лонг-шорт портфели с и без ограничений ребалансировки.

    Ключевые особенности
    • Оптимизация портфеля по Марковицу и CVaR
    • Анализ денежных потоков, рисков, моделирование финансовых временных рядов
    • Основные методы оценки опционов: биномиальные и Блэка-Шоулза
    • Регрессия и оценка пропущенных данных
    • Оценка GARCH модели, симуляция и прогнозирование
    • Технические индикаторы и финансовые графики

    Системные требования
    • MATLAB
    • Statistics and Machine Learning Toolbox
    • Optimization Toolbox
    Описание данной иллюстрации, а также другие иллюстрации продукта вы найдете в datasheet
    • Запрос цены
    • Пробная версия
    • Пробная версия для студентов
    • Datasheet

    • Отправить коллеге по почте

    Связанные материалы

    Связанные новости

    • Приглашаем на конференцию "Moscow ALGO — 2014"

    Связанные семинары

    • MATLAB в вычислительных финансах
    • Анализ данных и математическое моделирование с MATLAB
    • Финансовое моделирование в MATLAB
    • MATLAB для пользователей Excel
    • Показать все

    Связанные вебинары

    • Калибровка и симуляция моделей процентной ставки
    • Предсказательное моделирование с MATLAB
    • Использование MATLAB для разработки и интеграции финансовых моделей

    Связанные истории успеха

    • Commerzbank разрабатывает систему программного обеспечения расчета рыночных показателей
    • Fischer Francis Trees & Watts определяет и оценивает систематические инвестиционные стратегии
    • CAMRADATA строит модели зависимостей для количественной оценки риска

    Связанные видео

    • Видеообзор новинок релиза R2014b

    Связанные тренинги

    • Управление рыночными рисками в MATLAB
    • Распределение активов в MATLAB
    • Управление кредитными рисками в MATLAB
  • Новости
  • Продукты
  • Услуги
  • Решения
  • Для образования
  • Тренинги
  • Форум
  • Блоги
  • Контакты

© 1993–2019 ЦИТМ Экспонента является официальным дистрибьютором MathWorks на территории России и СНГ.
115088, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 31, стр. 4
+7 (495) 009 65 85
matlab@sl-matlab.ru
Оставайтесь на связи
vk.com  Yotube канал на русском Форум по матлабу RSS подписка