Financial Toolbox

Financial Toolbox предоставляет набор инструментов для оптимизации портфеля, проведения анализа размещения капитала и активов, расчёта рисков.

С этими средствами Вы можете:

• Оценить статистические моменты доходностей и цен
• Вычислить параметры портфеля такие как средняя доходность, волатильность, VaR и CVaR
• Произвести оптимизацию портфеля с ограничениями на средний доход-волатильность
• Проанализировать эволюцию доходности портфеля во времени
• Произвести размещение активов
• Учесть ребалансировку и стоимость транзакций

Объект Портфель предоставляет более простой интерфейс для описания и решения задач оптимизации, который включает различные метаданные: имя портфеля, тикеры инструментов и начальную позицию.

Тулбокс поддерживает 2 подхода к оптимизации портфеля:

1. Оптимизация по среднему-волатильности использует волатильность как меру риска. Статистические моменты доходностей задаются либо массивом либо матрицей оценок временных рядов либо объектами.
2. Оптимизация, в которой мерой волатильности принят CVaR. Работа происходит с симулированными рядами доходности.

Поддерживаемые ограничения: линейные равенства и неравенства, граница, бюджет, средняя ребалансировка, ребалансировка только в одну сторону.

Кроме того, Вы можете работать с транзакционными издержками. Комиссия за транзакции может быть как пропорциональная, так и фиксированная, и может включаться в общую доходность.

В зависимости от Ваших целей, Вы можете строить эффективные портфели и границы. Объект Портфель предоставляет методы для обоих случаев. Эффективные портфели могут строиться относительно нескольких целевых рисков или доходностей.

Для получения оптимальных портфелей на эффективной границе Вы можете:

• Указать количество необходимых портфелей
• Найти оптимальные портфели в крайних точках эффективной границы
• Найти портфель, максимизирующий отношение Шарпа.

Кроме того, Вы можете моделировать лонг-шорт портфели с и без ограничений ребалансировки.

• Оптимизация портфеля по Марковицу и CVaR
• Анализ денежных потоков, рисков, моделирование финансовых временных рядов
• Основные методы оценки опционов: биномиальные и Блэка-Шоулза
• Регрессия и оценка пропущенных данных
• Оценка GARCH модели, симуляция и прогнозирование
• Технические индикаторы и финансовые графики

• MATLAB
• Optimization Toolbox
• Statistics Toolbox