•  

    Новостная рассылка

    Подпишитесь и получайте самые свежие новости.
    Подписаться на новостную рассылку
  • Econometrics Toolbox

    Econometrics Toolbox - набор инструментов моделирования на основе принципов поведения экономических систем.

    Econometrics Toolbox содержит функции для моделирования экономических процессов. Предоставляется набор моделей, которые можно калибровать по данным и использовать для симуляций и прогнозирования.

    Средства анализа временных рядов включают одномерные ARMAX/GARCH модели, многомерные VARMAX модели, коинтеграцию, тесты для выбора моделей: корень из единицы, тест стационарности. Также тулбокс предоставляет методы Монте-Карло для решения линейных и нелинейных систем стохастических дифференциальных уравнений.


    Моделирование временных рядов
    Econometrics Toolbox поддерживает итеративный процесс идентификации и тестирования одно- и многомерных финансовых и экономических временных рядов.

    Тулбокс организует полный цикл от разработки до анализа модели:
    • Анализ данных и предобработка
    • Идентификация модели
    • Оценка параметров
    • Симуляция
    • Прогнозирование

    Одномерные временные ряды
    Средства анализа временных рядов в Econometrics Toolbox позволяют моделировать большинство характеристик, ассоциирующихся с финансовыми и экономическими рядами, включая толстые хвосты, кластеризация волатильности и эффекты кредитного плеча.

    Модели условного среднего:
    • Autoregressive moving average (ARMA)
    • Autoregressive moving average c внешними данными (ARMAX)

    Модели условной волатильности:
    • Обобщённая авторегрессивная условная гетероскедастичность (GARCH)
    • Glosten-Jogannathan-Runkle (GJR)
    • Exponential GARCH (EGARCH)

    Многомерные временные ряды
    Econometrics Toolbox поддерживает моделирование многомерных рядов следующими методами:
    • Vector autoregressive (VAR)
    • Vector moving average (VMA)
    • Vector autoregressive moving average (VARMA)
    • Vector autoregressive moving average c внешними данными (VARMAX)
    • Структурный VARMAX (SVARMAX)
    • Vector error-correction (VEC)

    Идентификация моделей и анализ
    В Econometrics Toolbox Вы можете выбрать модели разной структуры, произвести подбор порядка, оценку параметров и остатка. Этот анализ поддерживается множеством инструментов, таких как:
    • Отношение правдоподобия, тесты Вальда и множителей Лагранжа для определения модели
    • Критерии Акайке и Байесовский информационный критерий для выбора порядка модели
    • Тест Энгла на присутствие эффектов ARCH/GARCH
    • Выборочная авто-, кросс- и частичная корреляция
    • Тест на автокорреляцию Ljung-Box Q (portmonteau)
    • Тест корней из единицы Dickey-Fuller и Phillips-Perron
    • Тесты KPSS и Leybourne-McCabe на стационарность
    • Тесты Engle-Granger и Johansen на коинтеграцию
    • Вариационное отношение для случайного блуждания

    Ключевые особенности

    Системные требования
    Описание данной иллюстрации, а также другие иллюстрации продукта вы найдете в datasheet