•  

    Новостная рассылка

    Подпишитесь и получайте самые свежие новости.
    Подписаться на новостную рассылку
  • Введение в финансовые вычисления с MATLAB

    29 мая 2014
    11:00 и 17:00
    Мероприятие бесплатное
    Регистрация обязательна

    Артем Багров, инженер

    Багров Артем Анатольевич, инженер MathWorks, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании MathWorks с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.
    В этом вебинаре мы сделаем обзор среды MATLAB, разберем возможности для импорта и экспорта данных из среды, рассмотрим различные конструкции оптимизации портфеля, рассчитаем величины VaR и cVaR для выбранного портфеля и проведем бектестинг торговой стратегии.


    Основные вопросы вебинара:

    • Работа с внешними данными, анализ и визуализация;
    • Оптимизация и моделирование портфеля;
    • Оценка VaR и CVaR;
    • Параметрическое моделирование;
    • GARCH моделирование;
    • Метод Монте-Карло;
    • Бектестинг;
    • Развертывание конечного приложения в ряде сред.

    Вебинар будет интересен специалистам в области финансов, которые специализируются на финансовом моделировании, оценке рисков, оптимизации портфеля, количественным анализом, оценкой активов, прогнозированием движения цен. Знакомство с MATLAB является полезным, но не обязательным.
    Участие бесплатное.

    Технические требования.

    Также приглашаем Вас на бесплатный семинар MATLAB Production Server, посвященный интеграции финансовых вычислений в корпоративные среды.


    Связанные материалы

    Сферы применения

    Технические расчеты