•  

    Новостная рассылка

    Подпишитесь и получайте самые свежие новости.
    Подписаться на новостную рассылку
  • Financial Instruments Toolbox

    Financial Instruments Toolbox содержит функции для оценки, моделирования и анализа бумаг с фиксированной доходностью, кредитования и портфеля ценных бумаг.

    Вы можете использовать инструмент для моделирования денежных потоков и анализа кривой доходности, расчета цен и чувствительности, посмотреть эволюцию цен и выполнить анализ хеджирования, используя методы моделирования, как для обыкновенных акций, так и для бумаг с фиксированной доходностью.

    Инструмент позволяет создавать новые типы финансовых инструментов, получать кривые доходности на основе рыночных данных с использованием параметрических моделей и бутстрэппинга.

    Financial Instruments Toolbox включает в себя функции для оценки и анализа бумаг с фиксированной доходностью и долевых финансовых инструментов.

    Моделирование бумаг с фиксированной доходностью позволяет рассчитать цену, доходность, спред и значения чувствительности для нескольких типов ценных бумаг и деривативов, в том числе:
    • ипотечные ценные бумаги,
    • казначейские векселя,
    • облигации,
    • облигации со встроенными опционами,
    • свопы,
    • фиксированный максимум и минимум процентной ставки
    • облигации с плавающей процентной ставкой.
    Для акций, инструмент позволяет рассчитать цену, подразумеваемую волатильность и греческие значения для ванильных опционов и некоторых экзотических деривативов, таких как Бермудские, корзинные, барьерные, бинарные и радужные опционы.


    Кривая доходности и временная структура процентных ставок
    Financial Instruments Toolbox содержит пользовательские объекты для построения кривой доходности по рыночным данным.

    Инструмент помогает анализировать рыночные данные путем получения объекта кривой, включая форвардный курс кривой, кривую учетной ставки и номинальную кривую доходности.

    Объект кривой процентных ставок предназначен для расчета кривой доходности по рыночным данным и использует несколько подходов:
    • Метод бутстрепа
    • Параметрическое моделирование, включая модели Nelson-Siegel, Svensson и VRP
    • Модель, основанную на сплайнах
    • Пользовательские функции

    Портфельный анализ и стратегии хеджирования
    Financial Instruments Toolbox позволяет проводить анализ портфеля, применять стратегии хеджирования.
    Вы можете:
    • Создавать и управлять портфелем, составленным из нескольких типов финансовых инструментов
    • Рассчитывать цену и чувствительность для каждого инструмента в общем портфеле
    • Просматривать результаты, как в численном виде, так и в виде графиков
    • Определять стратегии хеджирования при использовании выбранных инструментов в рамках портфеля для оценки цены или чувствительности

    Процентные ставки
    Financial Instruments Toolbox содержит функции для нахождения цены и чувствительности некоторых инструментов с фиксированной доходностью на основе кривой процентных ставок. Вы можете оценивать процентные ставки, используя решения в замкнутой форме, временную структуру процентных ставок или деревья. Так же, вы можете применять функции к портфелям, составленным по различным типам инструментом или группам инструментов одного типа.

    Инструмент содержит методы и функции для расчета цен, номинальной фиксированной ставки и дюрацию свопа на процентную ставку. Возможности хеджирования позволяют страховать портфель и привести в соответствие риск изменения процентной ставки с соглашением о свопе. Поддерживаемые свопы включают ванильные, амортизационные и форвардные.
    • Для фьючерсов на облигации вы можете рассчитать цену, фактор конвертации облигаций, и подразумеваемую ставку РЕПО. Затем, вы можете использовать эту информацию для управления процентным риском для вашего портфеля.
    • Для конвертируемых облигаций вы можете рассчитать цену, используя биномиальные и триномиальные деревья. Значение конвертируемых облигаций определяется неопределенностью относительно акций.

    Ключевые особенности

    Системные требования
    Описание данной иллюстрации, а также другие иллюстрации продукта вы найдете в datasheet