•  

    Новостная рассылка

    Подпишитесь и получайте самые свежие новости.
    Подписаться на новостную рассылку
    • Главная
    • >
    • Новости
    • >
    • Новые возможности по оптимизации портфеля и эконометрике в продуктах MATLAB

    Новые возможности по оптимизации портфеля и эконометрике в продуктах MATLAB

    03 мая 2011 года
    Последний релиз семейства продуктов MATLAB R2011a позволяет инвестиционным менеджерам реализовать сложные алгоритмы.

    Компания MathWorks объявила о новых возможностях оптимизации портфеля финансовых инструментов в MATLAB. Эти возможности позволяют изучать и легко анализировать ценные бумаги. Оптимизация с точки зрения доходности и риска содержит методы включения затрат и операционных издержек в портфельном анализе. Эти возможности возникли из практических потребностей инвестиционных менеджеров в использовании передовых технологий оптимизации портфеля и алгоритмов распределения активов.

    Кроме того, в Econometrics Toolbox добавлены тесты на коинтеграцию Engle-Granger и Johansen, модуль программы преобразования вектора учета ошибок, позволяющие трейдерам, экономистам и аналитикам проводить моделирование временных рядов и имеющие отличные возможности для тестирования.

    Улучшения других продуктов MathWorks для финансовых специалистов:
    ∙ функция datainsert в Database Toolbox , которая ускоряет запись в финансовой базе данных на порядок
    ∙ алгоритмы квадратичного программирования, предназначенные для работы с большими массивами данных в Optimization Toolbox, облегчающие оптимизацию больших портфелей